رپرتاژ آگهی: بازار فولاد در اقتصاد ایران تنها یک بازار کالایی نیست؛ این بازار بازتابی از وضعیت ساختوساز، سرمایهگذاری صنعتی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است. در میان محصولات فولادی، میلگرد به دلیل نقش پررنگ و کاربرد فراوان در پروژههای عمرانی و حجم بالای معاملات، یکی از مهمترین شاخصها برای تحلیل وضعیت بازار آهن محسوب میشود.
در سالهای گذشته، فعالان بازار برای تصمیمگیری درباره خرید، فروش یا سرمایهگذاری در حوزه فولاد بیشتر به تجربه معاملهگران، روندهای گذشته قیمت و اخبار اقتصادی تکیه میکردند. اما افزایش حجم دادههای بازار باعث شده روشهای دادهمحور و ابزارهای هوش مصنوعی به تدریج جایگاه مهمتری پیدا کنند.
امروزه تحلیلگران بازار به دنبال پاسخ یک سؤال کلیدی هستند: روند قیمت میلگرد در آینده چگونه خواهد بود و چه سیگنالهایی میتوانند پیش بینی قیمت میلگرد و مسیر بازار را میسر کنند؟ اما پیش از هر چیز بیایید کمی با خود بازار آشنا شویم.
چرا بازار آهن گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری است؟
بازار آهن به دلیل ارتباط گسترده با صنایع مختلف، یکی از بازارهای مهم کالایی در اقتصاد جهانی محسوب میشود. بخش ساختمان، صنایع زیرساختی، تولید ماشینآلات و بسیاری از صنایع وابسته، همگی به محصولات فولادی نیاز دارند. در ایران نیز قیمت محصولات فولادی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. قیمت جهانی فولاد، هزینه انرژی، میزان تولید کارخانهها، شرایط صادرات و وضعیت تقاضای داخلی از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که روند بازار را تغییر میدهند. با این همه در بازار ایران هیچ یک از عوامل فوق به اندازه نرخ ارز، هزینه تولید و انتظارات تورمی بر تغییرات بازار آهن تاثیرگذار نیستند. امروزه بدلیل رشد روزافزون ارزش دلار، تورم دامنهدار،کاهش تولید فولاد بدلیل ناترازی انرژی و به تبع آن کاهش عرضه، قیمت فولاد مرتبا رو به افزایش است. این شرایط، بازار آهن را به هدف جذابی برای سرمایهگذاری میانمدت تبدیل میکند.
اما ماجرا به همین سادگی هم نیست. افزایش نرخ ارز میتواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و از طرفی با بالا رفتن قیمت مواد اولیه رفتار بازار هم تغییر خواهد کرد. همچنین تحولات بالادستی مانند جنگ و تحریم میتوانند تاثیرات بسیار گستردهای بر تغییرات قیمت میلگرد و آهن اعمال کنند که نمونه بارز آن را در هفتههای اخیر و با کاهش عرضه و آسیب دیدن فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان شاهد بودیم. به بیان دیگر سرمایهگذاری در بازار فولاد نیز مانند هر بازار دیگری با ریسک همراه بوده و به همین دلیل، سرمایهگذاری در آن تنها با نگاه کوتاهمدت به قیمت روز خطرناک است. یک فعال حرفهای بازار باید بتواند میان دادههای مختلف ارتباط برقرار کند و AI ابزارهای مناسب این کار را بدست میدهد.
تحلیل روند قیمت میلگرد با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی چگونه انجام میشود؟
در گذشته، تحلیل بازار میلگرد بیشتر بر اساس تجربه فعالان بازار، نمودارهای قیمتی و بررسی عوامل اقتصادی که بپیشتر ذکر شد انجام میگرفت. اگرچه این روشها همچنان اهمیت دارند، اما حجم بالای دادهها باعث شده است ابزارهای هوش مصنوعی نقش پررنگتری در تحلیل بازار پیدا کنند؛ چرا که هوش مصنوعی میتواند حجم زیادی از اطلاعات را در مدت کوتاهی بررسی کند، اطلاعاتی از قبیل:
- قیمتهای گذشته میلگرد
- تغییرات نرخ ارز
- قیمت جهانی فولاد
- میزان عرضه و تقاضا
- دادههای بورس کالا
- اخبار اقتصادی و صنعتی
اما دقیقا چکار میکند؟ هوش مصنوعی ابتدا سراغ استخراج داده میرود. اطلاعاتی مانند قیمت روز انواع میلگرد، کارخانه تولید کننده و بازار هدف باید در دسترس باشند. سپس تاثیرات قیمت دلار بر نظام تولید و نسبت عرضه و تقاضاست که باید مورد بررسی قرار گیرد. هوش مصنوعی همچنین با مقایسه قیمت شمش و میلگرد در بورس کالا و با احتساب حاشیه سود تولید کننده، روند قیمت میلگرد را پیشبینی میکند. همچنین با اعمال پرامپت مناسب میتوان از تقاضای واقعی میلگرد در بازار مصرف نیز مطلع شد. با مطالعه این دادهها، الگوریتمهای هوشمند میتوانند الگوهایی را شناسایی کنند که ممکن است برای تحلیلگران انسانی بهسادگی قابل مشاهده نباشد.
البته باید توجه داشت که هوش مصنوعی نمیتواند آینده بازار را با قطعیت پیشبینی کند. بازارهای کالایی تحت تأثیر عوامل غیرقابل پیشبینی مانند تصمیمات سیاسی، بحرانهای اقتصادی و تغییرات ناگهانی عرضه قرار دارند. الگوریتمها بیشتر به عنوان ابزار افزایش دقت تحلیل و کاهش خطای تصمیمگیری استفاده میشوند.
الگوریتمهای پیشبینی قیمت چگونه عمل میکنند؟
پیشبینی قیمت با هوش مصنوعی معمولاً بر پایه تحلیل «سریهای زمانی» انجام میشود. در این روش، الگوریتم با بررسی دادههای گذشته تلاش میکند الگوهای تکرارشونده و ارتباط میان عوامل مختلف را پیدا کند.
برخی از الگوریتمهای مورد استفاده در پیشبینی قیمت عبارتاند از:
الگوریتمهای ARIMA
مدلهای ARIMA بررسی میکند که مقادیر گذشته متغیرها تا چه اندازه میتوانند مقادیر آینده را پیشبینی کنند. این روش بر پایه میانگین تحرک قیمت بنا شده است و بیشتر در مورد بازارهای پیشبینیپذیر کارکرد دارد. بنظر بازار متلاطم ایران چندان روی خوشی به این روش نشان ندهد.
شبکههای عصبی مصنوعی (Neural Networks)
مدلهای شبکه مصنوعی میتوانند روابط پیچیده و غیر خطی را هم تحلیل کنند. این مدل با الهام از عملکرد مغز انسان طراحی شده و میتواند ورودیهای بیشتری دریافت کند. وجود حافظه نیز یک مزیت دیگر آن است، به این معنا که تحلیلگر هوش مصنوعی شما در این الگوریتم مدام در حال آموختن و دقیقتر شدن خواهد بود. ترکیب شبکههای عصبی مصنوعی با مدلهای ARIMA یکی از بروزترین و کارامدترین الگوریتمها برای تحلیل بازار را در اختیار شما قرار خواهد داد.
سیگنالهای طلایی برای ورود به بازار ورق سیاه
اگرچه تمرکز اصلی این تحلیل بر بازار میلگرد است، اما بسیاری از نشانههای اقتصادی مشابه در بازار سایر محصولات فولادی مانند ورق سیاه نیز مشاهده میشوند. در ادامه چند نشانه مهم که معمولا قبل از حرکت بازار بروز مییابند را بررسی خواهیم کرد.
فاصله دلار و قیمت ورق (سیگنال عقبماندگی)
با وجود افزایش قیمت دلار و هزینههای تولید، قیمت ورق سیاه ثابت مانده است یا جهشی متناسب با افزایش نرخ ارز در آن دیده نمیشود. این حالت نشان میدهد که بازار هنوز اثر افزایش نرخ ارز را بطور کامل جذب نکرده است و در هفتههای آتی احتمالا صعودی خواهد بود.
رشد قیمت شمش قبل از رشد ورق
وقتی قیمت شمش در بورس کالا بالا رفته اما قیمت ورق بدون تغییر و ثابت مانده است، با یک سیگنال از نوع افزایش قیمت روبرو هستیم. چنانچه افزایش قیمت شمش ناشی از کم شدن عرضه کارخانهها باشد، رنگ طلایی این سیگنال درخشندهتر خواهد بود.
افزایش تقاضای صنعتی
افزایش سفارشات صنعتی سیگنال سالمتری نسبت به افزایش تقاضای مبتنی بر دلالی است.
نسبت قیمت داخلی ورق به قیمت جهانی
اگر ورق داخلی به قیمتی بسیار ارزانتر از قیمت جهانی معامله میشود احتمال اصلاح صعودی قیمت در بلندمدت وجود دارد.
آیا هوش مصنوعی میتواند قیمت میلگرد را دقیق پیشبینی کند؟
هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی برای تحلیل دادههاست، اما فاقد توان پیشبینی قطعی است. بازار آهن مانند بسیاری از بازارهای اقتصادی، تحت تأثیر عوامل متعدد و گاهی غیرقابل پیشبینی قرار دارد.
بهترین استفاده از الگوریتمهای AI این است که به تحلیلگران کمک کند حجم زیادی از اطلاعات را سریعتر بررسی کنند، روندهای پنهان را پیدا کنند و تصمیمهای خود را بر اساس دادههای دقیقتر بگیرند.
اما در بازار پرنوسان آهن، دسترسی به دادههای دقیق و بهروز آسان نیست. مراجعه به سایت آهن پرایس میتواند به عنوان یک ورودی ارزشمند برای تحلیلهای مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
