میمون‌ها برندگان بازار سهام

میمون‌ها علم انسان را به چالش ‌می‌کشند

ابزار‌های پیشبینی زیادی در بازار‌های مالی وجود دارند تا روند بازار‌ها را پیشبینی کنند و کارشناسان و متخصصان بسیاری هستند تا با پیشبینی‌ها و تحلیل‌های خود که پشتوانه علمی دارند شما را به بیشترین بازده در سرمایه‌گذاری برسانند.  اما آزمایشی جالب بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۲۰۱۰ تمام این ابزار‌ها و تحلیلگران را به سخره گرفت.

در سال ۱۹۷۳ برتون مالکیل در کتاب پرفروش خود گشت‌وگذاری در وال‌استریت ادعا کرد. یک میمون با چشم بند که دارت را به سمت صفحات مالی روزنامه پرتاب می‌کند‌، می‌تواند پرتفویی را انتخاب کند به همان خوبی انتخاب یک کارشناس بازار سهام.

راب آرنوب مدیر عامل شرکت تحقیقاتی RA  در یک کنفرانس گفت: میمون‌ها از متخصصان بازار سهام عملکرد بهتری دارند

این شرکت در مقاله‌ای اظهار داشت: به طور تصادفی ۱۰۰ پرتفوی حاوی ۳۰ سهم از ۱۰۰۰ سهم جهان انتخاب شد و این آزمایش از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۱۰ تکرار شد و همچنین این آزمایش را ۱۰۰ میمون با پرتاب دارت انجام دادند و نتایج شگفت‌انگیز بود،۹۸ پرتفوی از ۱۰۰ پرتفوی میمون‌ها بیشترین میزان بازدهی بین ۱۰۰۰ سهم را کسب کرد.

در واقع میمون‌ها علم انسان را به چالش کشیدند و به طور میانگین، سالانه ۱.۷ درصد عملکرد بهتری از شاخص داشتند.

به نظر می‌رسد که باید به قوی سیاه نسیم نیکلاس طالب رجوع کنیم. اینکه چگونه می‌شود در دنیای عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌ها چگونه می‌توان پیشبینی کرد؟