میمونها علم انسان را به چالش میکشند
ابزارهای پیشبینی زیادی در بازارهای مالی وجود دارند تا روند بازارها را پیشبینی کنند و کارشناسان و متخصصان بسیاری هستند تا با پیشبینیها و تحلیلهای خود که پشتوانه علمی دارند شما را به بیشترین بازده در سرمایهگذاری برسانند. اما آزمایشی جالب بین سالهای 1964 تا 2010 تمام این ابزارها و تحلیلگران را به سخره گرفت.
در سال 1973 برتون مالکیل در کتاب پرفروش خود گشتوگذاری در والاستریت ادعا کرد. یک میمون با چشم بند که دارت را به سمت صفحات مالی روزنامه پرتاب میکند، میتواند پرتفویی را انتخاب کند به همان خوبی انتخاب یک کارشناس بازار سهام.
راب آرنوب مدیر عامل شرکت تحقیقاتی RA در یک کنفرانس گفت: میمونها از متخصصان بازار سهام عملکرد بهتری دارند
این شرکت در مقالهای اظهار داشت: به طور تصادفی 100 پرتفوی حاوی 30 سهم از 1000 سهم جهان انتخاب شد و این آزمایش از سال 1964 تا 2010 تکرار شد و همچنین این آزمایش را 100 میمون با پرتاب دارت انجام دادند و نتایج شگفتانگیز بود،98 پرتفوی از 100 پرتفوی میمونها بیشترین میزان بازدهی بین 1000 سهم را کسب کرد.
در واقع میمونها علم انسان را به چالش کشیدند و به طور میانگین، سالانه 1.7 درصد عملکرد بهتری از شاخص داشتند.
به نظر میرسد که باید به قوی سیاه نسیم نیکلاس طالب رجوع کنیم. اینکه چگونه میشود در دنیای عدم قطعیتها و پیچیدگیها چگونه میتوان پیشبینی کرد؟
