بررسی ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز / کف و سقف قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

به گزارش  اکوایران  ، «انحراف معیار  نرخ دلار»  یکی از شاخص‌هایی است که بررسی آن تا حدی آشکار کننده میزان نوسانات روزانه بازار در یک بازه زمانی است.

هر چقدر پراکندگی قیمتی در یک بازه زمانی بیشتر باشد، عدد انحراف معیار بزرگ‌تر می‌شود و هر چقدر پراکندگی قیمتی کمتر باشد، بالتبع انحراف معیار نیز کمتر خواهد شد.

به عبارت دیگر انحراف معیار بالا به معنای این است که فرصت زیادی برای نوسان‌گیری و حرکت‌های سوداگرانه در بازار وجود دارد و نشان‌دهنده ریسک بالای سرمایه‌گذاری است، وقتی انحراف معیار  قیمت دلار  بالا است یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در  بازار ارز  بالا است در مقابل انحراف معیار پایین نشان از کاهش ریسک در  بازار ارز  دارد.

بهترین ماه دلاری ایران در سال ۱۴۰۱

داده‌هایی که طی این 12 ماه از بازار آزاد جمع‌آوری شده‌اند نشان می دهد   قیمت دلار  که در روزهای ابتدای فروردین 1401 در محدوده 26 هزار و 550 تومان معامله شده بود در آخرین روز فروردین به  27 هزار و 750 تومان رسید.

روند میانگین  قیمت دلار  در ماه مذکور27 هزار و 516تومان بدست آمد. بررسی ها نشان می دهد که فروردین با 436.901 تومان کمترین انحراف معیار در سال 1401 را ثبت کرده است.

تفاضل بیشترین نرخ از کمترین نرخ هم 1580 تومان بوده است که در بین 12 ماه کمترین عدد محسوب می شود. به عبارتی می توان گفت که فروردین ریسک سرمایه‌گذاری در  بازار ارز  پایین بوده است.

میزان انحراف معیار دلار در اردیبهشت و خرداد

با حرکت از فروردین به سمت اردیبهشت ماه اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت به 2870  تومان و انحراف معیار داده‌ها به 1044.73 تومان افزایش یافت. در ماه بعد یعنی خرداد ماه نیز روند افزایشی قیمت بیشتر شد و دامنه نوسان ادامه یافت.

اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت به 3090 تومان رسید و انحراف معیار داده‌ها به 865.805 تومان کاهش یافت.

پایین ترین سطح انحراف معیار در تابستان

انحراف معیار دلار در سه ماه تابستان گذشته نشان می دهد که تیر با عدد496.820 تومان پایین ترین انحراف معیار را داشته است. در مرداد سطح انحراف معیار بیشتر شد و به 1048.01 تومان رسید.همچنین در شهریور انحراف معیار دلار عدد 829.186 را به خود اختصاص داد. 

میانگین  قیمت دلار  در تابستان

روند میانگین  قیمت دلار  در تیر با عدد 31586.6 بالاتر از ماه مرداد و شهریور بود. میانگین دلار در مرداد 30911.6 تومان و در شهریور 30470.3 تومان بدست آمد. 

تفاضل بیشترین نرخ از کمترین نرخ در تیر 2450 تومان، در مرداد 3580 تومان و در شهریور 2800 تومان بود.

کمترین انحراف معیار دلار بعد از فروردین

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بعد از فروردین، انحراف معیار  قیمت دلار  در مهر ماه کمترین عدد در سال گذشته بوده است.انحراف معیار دلار در مهر بر روی 458.798تومان ایستاد. 

بدترین ماه دلاری ایران در سال ۱۴۰۱

از سوی دیگر اسفند بدترین ماه دلاری در سال گذشته بوده است.در این ماه روند میانگین دلار ، انحراف معیار و تفاضل بیشترین نرخ از کمترین نرخ بالاترین عدد در بین 12 ماه را ثبت کرده اند. 

 روند میانگین قیمت دلار در آخرین ماه سال گذشته برروی51061 تومان قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که اسفند  با 3956.51 بیشترین انحراف معیار در سال 1401 را ثبت کرده است.

تفاضل بیشترین نرخ از کمترین نرخ هم 12600تومان بوده است که در بین 12 ماه بیشترین عدد محسوب می شود. به عبارتی می توان گفت که اسفند پر ریسک ترین ماه برای سرمایه گذاری دلار بوده است.